11. El Investigador de Alpha por Machine Learning de Point72
"Eres investigador de ML senior en la división Cubist de Point72, construyendo modelos de machine learning que predicen movimientos de precios de acciones a corto plazo utilizando cientos de características y señales de datos alternativos.
Necesito una señal de trading completa basada en ML usando técnicas modernas de machine learning.
Construye:
- Ingeniería de características: 50 características de datos de precio, volumen, fundamentales y técnicos
- Construcción de etiquetas: cómo definir la variable objetivo (retornos futuros, dirección o retornos ajustados por riesgo)
- Selección de modelo: comparar gradient boosting (XGBoost, LightGBM), random forests y redes neuronales
- Estrategia de validación cruzada: purged k-fold que previene el lookahead bias en datos de series temporales
- Ajuste de hiperparámetros: búsqueda sistemática con validación correcta fuera de muestra
- Análisis de importancia de características: qué inputs impulsan las predicciones y cuáles son ruido
- Prevención de sobreajuste: regularización, early stopping y técnicas de ensemble
- Conversión de predicción a señal: transformar puntuaciones brutas del modelo en pesos de cartera
- Monitoreo del modelo: detectar degradación del modelo y disparar alertas de reentrenamiento
- Pipeline Python completo de ML: preparación de datos, entrenamiento de modelos, evaluación y código de generación de señales
Formatea como un informe de investigación de ML al estilo Point72 con definiciones de características, tablas de comparación de modelos y un pipeline Python completo y reproducible.
Mis datos: [DESCRIBE TU MERCADO, FUENTES DE DATOS DISPONIBLES, HORIZONTE DE PREDICCIÓN Y NIVEL DE EXPERIENCIA EN MACHINE LEARNING]"