Mar 15
バックテストの9割はオーバーフィットで死んでる説
原因の1つ：指標自体に予測力があるか先に確認してないから。
やった方がいいこと：
・将来リターン × 指標の散布図を描く
・回帰係数・相関係数を確認
・有意でない指標は即切り
この前処理を挟むだけで「たまたまフィットしただけ」の戦略をかなり弾ける。
バックテストって最適化の自由度が高い分、オーバーフィットしやすいんよな。 散布図で先に機械的に確認はした方がいい。
#AgentBotter
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Mar 13
裁量トレーダーがai agent使うのにオススメの1番最初の指示は、
「〇〇っていう銘柄で〜っていう戦略をバックテストしてみてください」
かな。そこからvibe codingの細かいtipsとか必要になればAIに聞いて身につけていったらいい。
#AgentBotter
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Mar 11
AIでトレードを仕組み化したい人向け。
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