[Perp Dex에서 리스크를 줄이는 방식- @StandX_Official ] Perp DEX에서 가장 자주 터지는 문제 중 하나는 오라클 가격과 실제 시장 가격의 괴리입니다. 특히 급변 구간에서는 오라클 지연 → 잘못된 청산 → 불필요한 LP 손실 이 흐름이 반복되곤 합니다. @StandX_Official 는 이 리스크를 줄이기 위해 오라클 가격에만 전적으로 의존하지 않는 구조를 택한 것으로 보입니다. 핵심은 오라클이 “절대 기준”이 아니라 포지션 계산의 참고값 중 하나로만 사용된다는 점입니다. 실제 포지션 손익과 청산 판단은 스테이블 기준 마진(DUSD)과 내부 가격 로직을 함께 사용해 한 번 더 필터링되는 구조에 가깝습니다. 이 방식의 장점은 명확합니다. 첫째, 급격한 가격 튐(wick)에 의한 오청산 가능성이 줄어듭니다. 순간적인 오라클 가격 왜곡이 즉시 청산 트리거로 이어지지 않기 때문입니다. 둘째, LP 손실 곡선이 완만해집니다. 잘못된 청산이 줄어들수록 LP는 ‘시장 리스크’만 감당하게 되고 ‘시스템 리스크’를 떠안지 않게 됩니다. 셋째, 멀티체인 확장 시 안정성이 높아집니다. 체인마다 오라클 품질이 다른 상황에서도 동일한 리스크 계산 로직을 유지할 수 있기 때문입니다. 결국 StandX는 Perp DEX에서 자주 간과되는 “오라클 자체도 하나의 리스크”라는 전제를 구조적으로 반영한 프로젝트에 가깝습니다. 눈에 잘 보이는 기능은 아니지만, 실제 극단적인 변동성이 나오는 구간에서는 이런 설계 차이가 플랫폼 신뢰도를 크게 가릅니다.

Here is a link where Internet OG Dino Farinacci explains how #NXS 7 Layered (OSI Model) Software stack works ! youtu.be/zn61bv6Lj04

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